如何开启金融市场交易之旅
风险提示: 当交易诸如外汇/差价合约等杠杆产品时，涉及到高风险。与该供货商交易差价合约时， 有 58.42% 的零售投资账户出现了资金亏损。 您不应该冒险承担超出您能承受的损失的范围，您的损失可能会超出您的全部投资金额。除非您充分了解您面临损失风险的真实程度，否则不应进行交易或投资。当交易或投资时，您必须始终考虑到个人的经验水平。由于这类产品的性质，复制交易服务意味着您的投资会承受额外的风险。如果您不清楚所涉风险，请向外部专家寻求个人意见。RoboForex Ltd 及其分公司未面向欧盟/欧洲经济区/英国招募新客户。RoboForex Ltd 及其联盟网站将不在下列受限国家/地区运营：美国、加拿大、日本、澳大利亚、博内尔岛、库拉索岛、东帝汶、伊朗、利比里亚、塞班岛、俄罗斯、圣尤斯特歇斯岛、塔希提岛、土耳其、几内亚比绍、密克罗尼西亚、北马里亚纳群岛、斯瓦尔巴和扬马延群岛以及南苏丹。
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外汇交易
策略
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外汇交易市场策略
内容提要
进入21世纪后，网络技术的成熟促使国外银行间外汇市场量化交易迅速发展，机器交易取代了很大部分的人工交易。国内银行间外汇交易市场自CFETS 2017系统上线以后，系统功能得到极大的提升，实现了量化交易的系统基础。该文探讨了外汇市场量化交易的分类、常见的量化交易策略，以及量化交易系统需具备的功能，并展望了国内外汇市场量化交易未来发展方向。
随着上世纪90年代电子交易平台的兴起，外汇交易变得更加便捷高效。进入21世纪后，网络技术的成熟促使国外银行间外汇市场量化交易迅速发展，机器交易取代了很大部分的人工交易。国内银行间外汇交易市场自CFETS 2017系统上线以后，系统功能得到极大的提升，实现了量化交易的系统基础。目前在外币对上，已经可以运行LC API交易，程序化交易可以运行。本文根据外汇市场交易的特征，探讨我国银行间外汇市场量化交易的发展及机遇。
一、外汇市场量化交易的分类
表1 外汇市场量化交易分类
二、外汇市场常见的量化交易策略
（一）外汇做市商的量化交易策略
1. 简单跟随做市策略
2. 库存做市策略
3. 订单信息做市策略
（二）外汇市场Taker的量化交易策略
1. 趋势交易策略
2. 均值回归交易策略
3. 统计套利类策略
（三）交易执行算法交易
1. 交易量加权平均价格（VWAP）：把交易期切分成N个时间切片，预测每一段时间内的市场成交量分布，并按照比例分配这段时间内完成的下单量，实现成交价格等于一段时间内的市场成交均价。
2. 时间加权平均价格（TWAP）：把交易期切分成若干时间切片后，按照每个时间片的时间长度分配该时间段内完成的下单量。
3. 盯住盘口策略（PEG）：该策略盯住盘口的最优价挂出限价单，买入时按照当前市场最高买价挂出买单，卖出时按照当前市场最低卖价挂出卖单。
4. 执行价差算法（Implementation Shortfall，简称IS）：做出投资决策时的价格和最终实际成交价格的价差最小。
5. SOR策略：该策略适用于多渠道的报价，通过订单路由将订单自动下发到最优报价的交易渠道进行下单成交。
三、外汇市场量化交易系统功能
四、国内外汇市场量化交易未来发展方向
一是需要吸引更多的机构进入国内外汇市场，特别是非银机构。从国外经验来看，非银机构中的对冲基金较偏爱量化交易，能引领量化交易的发展。目前国内以银行机构为主，其中做市商基本是大型银行，很难有动力去大规模投入资金和人力到量化交易中。
二是需要适当放松外汇管制，允许适当的投机。量化交易基本是以盈利为目的，需要一定的市场波动。如果是管制市场，汇率波动较小，量化交易失去了动力，也就难以发展起来。
三是要加强量化系统的建设。区别于传统的主观交易，量化交易对科技系统的依赖性很强，前期的基础设施搭建工作需要很大的投入。后期也需要对系统持续的投入，要不断升级，进行迭代更新，才能满足实际量化交易的需求。
外汇交易都有哪些基本的交易策略？
巴赫交易论
希望这篇文章能够帮助大家对趋势交易理解的更为透彻。
它的优点在于：支撑阻力构成的波动边界、价格受阻产生的反向转折、较为明显的风险和获利空间。
它的缺点在于：震荡形成后知后觉，震荡结束突如其来、 区间内波动逐步减弱操作难度大、无序走势交易频繁
短线为什么是新手的坟墓呢？ 就是因为价格空间制约，只能吃固定盈亏比，潜在利润极其有限，想要实现盈利只能通过日复一日的积累或者放大仓位重仓交易。
我们认识到供需平衡的「脆弱性」 趋势出现的「必然性」， 赋予其一个概念就是「突破」
六月，价格从1850跌至1765，源于美联储决议释放的货币政策收紧信号。
八月，价格从1790跌至1680，源于非农数据爆冷，导致市场预期美联储年内缩表。
为什么呢？ 答案是：趋势的核心，源于市场预期统一所产生的单边动能和交易惯性。
同时趋势的概念是广义的，日线1850—1765是趋势，分钟1850—1830也是趋势，价格运动规律是一样，但差别在于大周期往往影响了市场的交投情绪，引导交易者对于长远价格的预期，而小周期它只不过代表了日内价格自然的摆动而已。
顺势是什么呢？ 是跟随市场，来锦上添花。
1、震荡和趋势的本质差异，波动规律的变化和获利效应的不同。
2、趋势形成源于基本面消息的推动或技术面走势的演变，
3、趋势的发展是投资者预期统一，对未来价格的共同预期引导了买卖行为，构成了趋势延续的惯性。
认知才能总结，总结形成策略，交易系统必然要具备一定程度上的「规律优势」和「概率优势」， 外汇交易市场策略 不然我们凭什么相信自己的系统能在未来市场中持续有效？ 凭什么相信按照我们的系统交易就能在未来中赚钱？
所以觉得有启发但依然模糊的朋友，建议你们参加一下公号的「核心课程」 课程中有更多关于市场认知和交易逻辑的讲解，没准困住你多年的瓶颈，一节课就打破了。
震荡是预期分化，代表无方向的走势规律
突破之后趋势形成，决定我们的交易方向
这也是我们本期文章的主题「周期共振」 大周期趋势代表了市场运动的「长期方向」而小级别的走势代表了市场运动的「短期方向」
但我们趋势方向明确，小级别就可以完全去“抄阶段底” 了吗？ 肯定不行，因为回调和趋势，是大小级别的走势分化，大周期上涨，小周期下跌。
过滤，是用大周期趋势作为交易方向前提，来排除那些违背逻辑的走势波动。
用一句话来说，放弃周期逆向，把握共振同向。
验证，是对回调完毕的定义，回调的意义在于它释放了超买和超卖的过度投机风险，也带来了价格修复后阶段性的优势点位。
外汇交易市场策略 
但需要注意的是，周期同向的核心是过滤，而过滤的意义在于排除「低效」和「不适宜」的交易，它并不能通过层层过滤手段来增加「胜率」
作为系列文章的开篇，大家不妨持续关注公众号，下一篇文章我再接着往下面精讲「多周期共振的交易方式」
上篇文章探讨了周期共振的交易理念，其中“过滤” 和 “验证” 两大原则构成了它的逻辑基础，我们接着往下讲。
很多人搞不清楚 “过滤” 的本质，因为每个人来市场的目的就是追求暴富。
同向，是小级别完成回调后，再次出现和主要趋势同步、同向的价格运动，意味着趋势的发展在小级别启动，而小级别的上涨视作大趋势的延续。
次级回调产生——优势点位建仓——趋势同向获利
直白点说，在趋势中等次级回调的出现，回调和趋势方向相悖，舍弃做空吃回调的冲动，而去守株待兔等待“小平台” 的形成和突破，然后小级别和大级别方向上得到统一，那么我们视作「回调完毕」 「趋势开启」
次级回调产生——等待阻力突破——趋势延续建仓
而是通过过滤尽可能的排除掉那些 “多余” “驳杂” 的交易，比如上图如果你没有方向的明确，那么可能会又空又多，一个星期下来做了五十单，偶尔几单赚到钱，但远不能覆盖高频率交易产生的点差成本和亏损数额。
在单独图表上，周期差异的体现是大级别趋势和小级别分歧和同步，同时我们也可以用多个图表来做不同时间周期的方向共振。
大周期，重点在于趋势的确立和交易方向的恒定。
小周期，重点在于短期回调完毕，趋势再次启动延续。
一些需要说明和注意的事情:
我可以负责任的说，「裸K」价格行为交易法，「均线组」趋势指标交易法，「震荡/转向指标」冷门策略交，无论任何流派，其中的高手盈利者都是一大堆。
2、以上所有图例，纯粹为交易逻辑的讲解，照搬需谨慎，受限于文章字数，也不可能方方面面都涉及到。
不知道如何构建交易系统的，可以参加公号的核心课程，内容包括完整的交易系统和认知理念。
系统化是需要其他环节来完善的，例如双均线策略何时启用/停用，对于趋势级别和幅度的判定，仓位和风控管理等等。
策略简单，但背后的逻辑并不简单，它建立在深刻的市场认知之上，而系统化的效应，往往建立在判定链和决策流程的清晰上，越简单的交易策略可靠性越高，它会减少“主观判断”的变量。