什么是隐含波动率百分位表？
芝商所黃金期權(OG) 市場是世界上最大的黃金期權市場, 爲投資者提供了最佳流通性。芝商所黃金期權市場可以分爲兩部分，第一就是我們所說的標準期權(OG)，第二就是我們所說的短期每周期權(OG1,2,3,4,5)。
Deribit期權市場播報0714-VRP
2020年7月14日期權市場播報附言：波動率風險的溢價（volatility risk premium），簡稱VRP，是隱含波動率與標的波動率之差，即VRP=IV-RV即期權報價中，隱含的波動率數值是多少。這個名稱很形象。BSM是該模型三位作者姓氏的縮寫，即Black-Scholes-Merton。 歷史波動率 (Historical Volatility, HV) 或 實現波動率 (Realised Volatility, RV)兩個措辭含義相同。
期權上市半年「套利」大合集 從定價模型交易回顧到投資展望
近一周由於豆粕期權隱含波動率走高，本周（6 月 16 日）和前一周的主力合約隱含波動率波動率高於當月平均水平。從波動率期限結構可以觀察到，6 月 16 日，M1712平值期權合約的隱含波動率最大爲 什么是隐含波动率百分位表？ 19.24%，M1708 什么是隐含波动率百分位表？ 平值期權隱含波動率最小，爲15.68%，M1709 平值期權合約當月平均隱含波動率最大爲 17.01%. 2.3.2.
分析師稱特斯拉的加入不太可能推高標普500指數波動率
構建Delta對沖組合,OKEx分析師期權交易終極祕訣
「期權時代」世界頂級期權交易大師的二十四條期權交易心法
從境外經驗看，多買認沽期權的收益率更高，因爲股價下跌時的價格波動往往比股價上漲時劇烈得多，買期權賭的就是波動率；而且認沽期權通常比認購期權便宜。除此之外，在到期時間上也要分散，不要都買同一到期時間的期權。 什么是隐含波动率百分位表？ 買方心法第九條：保險成本很重要 投資者可以通過買入認沽期權來爲持有的股票提供保險。
寇健:什麼是期權交易中的 Gamma-Theta Trade off?
期權非線性風險收益的源泉:Gamma收益
中信期貨|2021年度期權策略報告:整體市場快速發展,策略應用百花齊放
，全年期權隱含波動率經歷了多倫大幅的沖高回落行情。，極大的影響了市場的交易結構，導致股指期權市場的隱含波動率要明顯的高於300ETF期權。 1）期權隱含波動率走勢與標的歷史波動率基本一致。從各期權市場的波動率走勢來看，期權隱含波動率與標的歷史波動率走勢基本一致，基本表現出同漲同跌的特徵，同時標的30天歷史波動率相對期權隱含波動率表現出一定的領先作用。 2）期權隱含波動率與標的短周期歷史波動率相關性更強。
中信期貨 | 2021年度期權策略報告:整體市場快速發展,策略應用百花.
，全年期權隱含波動率經歷了多倫大幅的沖高回落行情。，極大的影響了市場的交易結構，導致股指期權市場的隱含波動率要明顯的高於300ETF期權。 1）期權隱含波動率走勢與標的歷史波動率基本一致。從各期權市場的波動率走勢來看，期權隱含波動率與標的歷史波動率走勢基本一致，基本表現出同漲同跌的特徵，同時標的30天歷史波動率相對期權隱含波動率表現出一定的領先作用。 2）期權隱含波動率與標的短周期歷史波動率相關性更強。
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原创 【期权漫谈】什么是隐含波动率百分位表？
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什么是隐含波动率百分位表？
如何判断IV(隐含波动率，IV percentile) 究竟是太高或太低？
那么，如何判断IV的价格足以卖出还是足够低得以买入？
什么是IV百分位数，交易者究竟如何计算？
它是一个百分位数，所以它在0到100之间变化。较高的IVP值(通常大于80)表示IV高，而较低的IVP(通常小于20)表示IV低。
交易者可以通过如下链接查询所有美股的IV以及IVP：
Option Chain by Sensibull — trade.sensibull.com/optionchain
Option Central by Sensibull trade.sensibull.com/central
IVP(IV percentile) 对于期权交易究竟有什么作用？
让我们举个例子。
我应该买卖该期权(long/short vol)吗？
答案是IV百分位数(IVP)。
从上面可以看出，PCJEWELLER的IV为95.6。由于这个IV数字看起来很大，因此很容易将其误认为是高IV的股票。但是，通过IVP我们得以得出更多有用的结论。
当其IVP为51，这表明PCJEWELLER这次股票当前IV实际上并不高。
相反，它接近其平均历史波动率。因此，Nifty的IV可能很高，PCJEWELLER的IV可能很低。
我们可以如何应用IVP？
我应当买入还是卖出期权？
一般来说，贷方策略(debit side)收取期权权利金，是卖出波动性(short volatility)什么是隐含波动率百分位表？ ，而借记策略(支付权利金)是做多波动性(long volatility)。
因此，要记住的规则是：
1. 在低IV条件下，贷方(debit)策略更好。
2. 在高IV条件下，借方(credit) 策略更好。
3. 在低IV条件下最好避免使用借方策略。
4. 在高IV条件下最好避免使用贷方策略。在买卖期权之前查看IV百分位数可以表明我们的策略是否有可能出错。
卖出波动率交易：
期权交易者对波动率的看法决定了要建立借方还是贷方策略头寸。
那么什么时候IV百分比(IVP)有效，什么时候又无效呢？
但是，可能会有一段时间出现持续的高/低波动性。在这些情况下，多头/空头波动策略可能不起作用。同样，有时这些策略要花一些时间才能获利-波动率的上升/下降可能要比预期的时间长，并且theta和delta的影响可能使vega的利润无效。 请记住，IV就像价格一样上下波动，几乎很难预测。
最后，IVP不能很好地接近到期日，因为Vega在短期期权方面非常低，而Vega会在发生任何变动时导致很高的IV。
总结
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