五种经典日内策略

菲阿里四价昨日高点，昨日低点，昨天收盘，今日开盘，可并称为菲阿里四价，它是由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易的参照系，此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决定了其在实际交易中，还大量结合应用了“阻溢线” 的概念，即我们通常所说的压力、支撑线开仓条件：日内交易策略，收盘平仓菲阿里四价指昨天高点，昨天低点，昨天收盘，今天开盘上轨=昨天高点下轨=昨天低点当价格突破上轨，买入开仓当价格跌穿下轨，卖出开仓 HANS123 作为外汇市场上广为流传的一种突破交易策略， HANS123以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破，作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式，配套价格包络带、时间确认、波动幅度等过滤技术，或可提高其胜算日内交易策略，收盘平仓开仓条件： HANS123在开盘后30分钟准备入场上轨=开盘后30分钟高点下轨=开盘后30分钟低点当价格突破上轨，买入开仓当价格跌穿下轨，卖出开仓日均ATR突破我们有理由相信，当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生，我们更愿意去赌日内波动的方向朝着这个已经完成一定幅度ATR的方向继续发展，比较的基准，可以是开盘价，也可以是日内创下的新高、新低记录位置日内交易策略，收盘平仓开仓条件：日均ATR突破基于今日开盘价与过去N个交易日平均ATR的关系上轨=今日开盘价+N个交易日平均ATR*M 下轨=今日开盘价-N个交易日平均ATR*M 当价格突破上轨，买入开仓当价格跌穿下轨，卖出开仓 ORB突破 ORB交易最早于1988年由美国基金经理托比提出，他通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者，为失败突破幅度，后市一旦超出这个幅度，就认为真正的突破，在实际应用过程中，早盘的突破、窄盘波动日后的突破，可以作为有效的过滤条件开仓条件：日内交易策略，收盘平仓 ORB失败突破基于过去N天的ORB指标上轨=今日开盘价+N天ORB*M 下轨=今日开盘价-N天ORB*M 当价格突破上轨，买入开仓当价格跌穿下轨，卖出开仓之前听课记录的，发出来给大家参考下。抛砖引玉。

五种经典日内策略

金融期货重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 [Table_Title] 常用日内策略在金融期货上的应用 [Table_Rank] 报告日期： 2017年01月08日 [Table_Summary] ★经典日内策略：我们将几种经典的日内突破策略在金融期货上进行了测试，包括Dual Thrust策略、ATR策略、R-Breaker策略、Hans123等。这几种日内策略在国债期货上目前表现较好，而在股指期货上市初期及市场波动较大时，日内策略表现优秀，但在限仓及市场波动降低之后，利润空间难现。总体来看，日内策略盈利需要一定的市场波动和成交水平，波动大则盈利空间大，成交量大则不易被同质化策略抹去盈利空间。对于R-Breaker、Hans123策略的应用，我们有些处理方式存在一定数据挖掘，仅仅是在测试结果不甚如人意时一种探索，投资者可自行判断其合理性，不做重点推荐。 ★策略表现：五种经典日内策略 Dual Thrust策略和ATR策略在国债期货上表现良好。股指期货上并不稳定，牛熊市中净值增长迅速，低波动性市场中表现较差。 R-Breaker策略开仓阈值高，交易次数比较少，一定程度限制了盈利机会和盈利空间。在股指期货上表现不够稳定，如果限制交易在上午进行，收益曲线更加稳定，但牛市中会大幅降低收益。 Hans123整体表现一般，胜率和盈亏比较低，当日行情自开仓点到收盘的把握并不准确。需要配合精细的止盈止损，不断的日内获取小突破收益。 ★风险提示量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险；极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击。 ★致谢本报告在东方证券研究所金融工程首席分析师朱剑涛老师指导下完成。 [Table_Analyser] 罗鑫明分析师（金融工程）从业资格号：F3026571 Tel: 8621-63325888-1588 Email: [email protected] [Table_Report] 相关报告《国内商品期货常用日内CTA策略测试》专题报告-金融工程专题报告2018-01-08 2 期货研究报告【行业研究】目录 1、日内策略介绍和测试设臵 . 5 1.1、日内策略介绍 . 5 1.1、回测参数设臵 . 5 2、Dual Thrust策略 . 6 2.1、Dual Thrust策略国债期货上测试结果 . 6 2.1.1、Dual Thrust策略参数及成本敏感性 . 6 五种经典日内策略 2.1.1、止盈止损对Dual Thrust策略的影响 . 8 2.1.2、Dual Thrust策略国债期货上样本外测试结果 . 9 2.2、DT策略IF上测试结果 . 9 1.2、DT策略IH、IC上测试结果 . 12 3、ATR . 13 五种经典日内策略 3.1.1、ATR国债期货测试结果. 13 3.1.2、ATR国债期货样本外测试结果 . 14 3.2、ATR突破股指期货测试结果 . 15 4、R-Breaker . 17 4.1、R-Breaker国债期货测试结果 . 17 4.2、R-Breaker股指期货测试结果 . 18 5、Hans123 . 20 5.1、Hans123国债期货上测试结果 . 21 5.2、Hans123股指期货测试结果 . 22 6、投资建议. 23 专

五种经典日内策略

金融期货重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 [Table_Title] 常用日内策略在金融期货上的应用 [Table_Rank] 报告日期： 2017年01月08日 [Table_Summary] ★经典日内策略：我们将几种经典的日内突破策略在金融期货上进行了测试，包括Dual Thrust策略、ATR策略、R-Breaker策略、Hans123等。这几种日内策略在国债期货上目前表现较好，而在股指期货上市初期及市场波动较大时，日内策略表现优秀，但在限仓及市场波动降低之后，利润空间难现。总体来看，日内策略盈利需要一定的市场波动和成交水平，波动大则盈利空间大，成交量大则不易被同质化策略抹去盈利空间。对于R-Breaker、Hans123策略的应用，我们有些处理方式存在一定数据挖掘，仅仅是在测试结果不甚如人意时一种探索，投资者可自行判断其合理性，不做重点推荐。 ★策略表现： Dual Thrust策略和ATR策略在国债期货上表现良好。股指期货上并不稳定，牛熊市中净值增长迅速，低波动性市场中表现较差。 R-Breaker策略开仓阈值高，交易次数比较少，一定程度限制了盈利机会和盈利空间。在股指期货上表现不够稳定，如果限制交易在上午进行，收益曲线更加稳定，但牛市中会大幅降低收益。 Hans123整体表现一般，胜率和盈亏比较低，当日行情自开仓点到收盘的把握并不准确。需要配合精细的止盈止损，不断的日内获取小突破收益。 ★风险提示量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险；极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击。 ★致谢本报告在东方证券研究所金融工程首席分析师朱剑涛老师指导下完成。 [Table_Analyser] 罗鑫明分析师（金融工程）从业资格号：F3026571 Tel: 五种经典日内策略 8621-63325888-1588 Email: [email protected] [Table_Report] 相关报告《国内商品期货常用日内CTA策略测试》专题报告-金融工程专题报告2018-01-08 2 期货研究报告【行业研究】目录 1、日内策略介绍和测试设臵 . 5 1.1、日内策略介绍 . 5 1.1、回测参数设臵 . 5 2、Dual Thrust策略 . 6 2.1、Dual Thrust策略国债期货上测试结果 . 6 2.1.1、Dual Thrust策略参数及成本敏感性 . 6 2.1.1、止盈止损对Dual Thrust策略的影响 . 8 2.1.2、Dual Thrust策略国债期货上样本外测试结果 . 9 2.2、DT策略IF上测试结果 . 9 1.2、DT策略IH、IC上测试结果 . 12 五种经典日内策略 3、ATR . 13 3.1.1、ATR国债期货测试结果. 13 3.1.2、ATR国债期货样本外测试结果 . 14 3.2、ATR突破股指期货测试结果 . 15 4、R-Breaker . 17 4.1、R-Breaker国债期货测试结果 . 17 4.2、R-Breaker股指期货测试结果 . 18 5、Hans123 . 20 5.1、Hans123国债期货上测试结果 . 21 5.2、Hans123股指期货测试结果 . 22 6、投资建议. 23 专

吐血整理，这几种经典有效的“突破”策略都在这里

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