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外汇基本面分析学习

如何在 Deriv 中交易乘数

咖啡C 期货的日线图

为何韩国交易所 (KRX) 去年金融衍生品交易大幅下降 如何在 Deriv 中交易乘数 55.29%?

One certain effect of the increase in the contract size will be a nominal decrease in the number of contracts traded. If the value of trading stays unchanged, 如何在 Deriv 中交易乘数 如何在 Deriv 中交易乘数 the Kospi 200 option volume will drop 80% to one-fifth of its previous volume. For example, the Kospi option traded 3.67 billion contracts in all of 2011; assuming the new multiplier and the same notional value, the volume would have been 734 million contracts. Even with the adjustment for size, that is still a huge amount of trading activity, but it would have knocked the contract out of first place in the FIA’s 2011 global volume ranking.

Last year it fell to fifth ranked in the world, and is now not even in the top 10 as retail investors deserted 如何在 Deriv 中交易乘数 the market after regulators raised 如何在 Deriv 中交易乘数 the entry barriers against them.

Financial 如何在 Deriv 中交易乘数 regulators have tightened rules – including raising the minimum trading unit of index-linked options, putting a quotation limit on liquidity providers of equity-linked warrants, and raising the amount of collateral for forex margin trading.

A recession in the global economy lowers the probability of a stock market rally.Quantitative easing by central banks causes a decline in asset volatility and decrease in the trading volume of financial markets including stock markets and derivatives markets.

全球的经济疲软和QE使得金融市场波动性变小。我找到一篇KCMI(Korea Capital Market Institute)的论文"Determinants of the KOSPI 200 Futures and Options Markets Trading Volume”如何在 Deriv 中交易乘数 ,里面说道KOSPI的波动性对于其期权和期货交易量的影响非常大,而近年来KOSPI的波动性确实比较小。

Trading volume of Kospi 200 options and futures dropped 76 per cent and 17 per cent respectively in the first half, 如何在 Deriv 中交易乘数 while that of Japan’s Nikkei 225 Mini futures and China’s CSI 300 futures have more than doubled from a year ago.

随着KRX主力衍生品KOSPI 200期货和期权交易量下降的是日本NIKKEI 225股指期货和中国沪深300股指期货交易量的飙升。日本和中国股市的趋势性都比较明显,波动性也更大,使得其衍生品市场更加具有竞争力。

Determinants of the KOSPI 200 Futures and Options Markets Trading Volume(Google可以直接下载PDF)

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假设您预测市场会上涨。

如果没有乘数, 如果市场上涨 2%,您将获得 2% * 如何在 Deriv 中交易乘数 100 美元 = 2 美元的利润。

使用 x500 乘数, 如果市场上涨 2%,您将获得 2% * 100 美元 * 500 = 1,000 美元的利润。

对于等价 100 美元的保证金交易, 杠杆为 1:500,您面临的风险为 2% * 50,000 如何在 Deriv 中交易乘数 美元 = 1,000 美元的损失。

使用 x500 乘数, 如果市场下跌 2%,您将 只损失 100 美元。 如果您的损失达到您的本金金额,则会自动止损。

可在乘数上交易的工具

外汇

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可用于乘数交易的外汇对

合成指数

合成指数旨在模拟现实世界的市场走势;减去现实生活中的风险。 24/7 全天候交易合成指数乘数,并受益于高杠杆、小点差和固定的生成间隔。

可用于乘数交易的合成指数

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使用这些指数,价格在 1000 或 500 个分时的序列中平均出现一次下跌(崩盘)或一次飙升(暴涨)。 这些指数对应于具有 10%、25%、50%、75% 和 100% 恒定波动率的模拟市场。 一勾 如何在 Deriv 中交易乘数

产生 每两秒 为挥发性指数 10,25,50,75,和100

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的一个蜱 产生 每秒 为挥发性指数 10(1S),25(1秒),50(1S),75(1S),和100 (1 秒)。

为什么要在 Deriv 上交易乘数

  • 使用止损、止盈和取消交易等创新功能自定义您的合约,以适应您的风格和风险偏好。
  • 获得更多的市场敞口,同时限制您的股份数量风险。
  • 在为新手和专家交易者构建的安全、直观的平台上享受交易。
  • 在您需要时获得专家、友好的支持。
  • 提供外汇和综合指数,您可以全年 24/7 全天候交易乘数。
  • 使用我们的 Crash/Boom 指数预测并从激动人心的高峰和低谷中获益。

乘数合约如何运作

  • 选择您要交易的市场并设置其他基本参数,包括交易类型、本金金额和乘数。
  • 定义可选参数,让您更好地控制交易,包括止损、止盈和取消交易。
  • 如果您对定义的职位感到满意,则购买合同。


如何在 DTrader 上购买您的第一份乘数合约

定义您的位置

为您的交易设置可选参数

交易乘数时要记住的事情

止损
无论是否设置止损,如果市场走势与您的预测相反并且您的损失达到止损价格,我们都会关闭您的头寸。止损价格是您的净亏损等于您的本金时的价格。

Crash and Boom
交易取消的 乘数 不适用于 Crash and Boom 指数。当您的损失达到或超过您的股份的百分比时,止损功能将自动关闭您的合约。止损百分比显示在您在 DTrader 上的本金下方,并根据您选择的乘数而变化。

您不能同时使用止损和取消交易功能。 如何在 Deriv 中交易乘数
这是为了保护您在使用取消交易时不会损失资金。取消交易后,如果您在开仓一小时内取消合约,您可以收回全部本金。另一方面,如果市场走势与您的头寸相反,止损将在亏损时关闭您的合约。但是,一旦交易取消到期,您可以在未平仓合约上设置止损水平。

您不能同时使用获利和取消交易功能。
当您购买带有交易取消的乘数合约时,您无法设置止盈水平。但是,一旦交易取消到期,您可以在未平仓合约上设置止盈水平。

不允许同时取消和关闭功能。
如果您购买了取消交易的合同,“取消”按钮允许您终止合同并取回您的全部股份。 另一方面,使用“关闭”按钮可以让您以当前价格终止您的头寸,如果您关闭亏损交易,这可能会导致亏损。


什么是 DTrader?


什么是衍生 X?


什么是 DMT5?


DTrader、Deriv MT5 (DMT5) 和 Deriv X 之间的主要区别是什么?

DTrader 允许您以数字期权、乘数和回顾的形式交易 50 多种资产。

Deriv MT5 (DMT5) 和 Deriv X 都是多资产交易平台,您可以在其中利用多种资产类别的杠杆来交易现货外汇和差价合约。 它们之间的主要区别在于平台布局——MT5 如何在 Deriv 中交易乘数 具有简单的多合一视图,而在 Deriv X 上,您可以根据自己的喜好自定义布局。

GMI 与 Deriv 交易商比较

GMI平台上欧元美元的最低点差为0.56点,英镑美元的最低点差为0.62点,美元日元的最低点差为2.8点,美元瑞郎的最低点差为2.8点。黄金美元的点差为0.6点起,黄金英镑的点差为2.1点起,美国原油最低点差为2.4点起,英国原油的最低点差为2.1点起,天然气点差为0.71点起。华尔街指数(Wall Street)的最低点差为2.8点起,香港恒生指数(HIS HDK)的最低点差为22.3点起,比特币美元的最低点差为48点,以太坊美元的最低点差为3点起。

交易平台

出入金

deriv

基本信息&监管

Deriv的故事始于1999年,这一年,Regent Markets由一位企业家和金融数学家合作创立,针对散户投资者的固定赔率交易系统开发算法。2000年,Regent Markets在马耳他开设了第一个办事处,购入了第一个二元期权,2001年,Regent Markets推出了BetOnMarkets.com,是第一个向散户交易者提供二元期权的平台。2004年,Regent Markets在马来西亚开设了第二个办事处,2013年,BetOnMarkets.com更名为Binary.com.新品牌可提供更多功能、新的交易类型范围以及各种图表应用程序。2005年,马耳他金融服务管理局(MFSA)向Binary.com授予第三类投资服务许可,授权Binary.com向欧盟投资者提供投资服务。2016年,Binary.com添加了差价合约这一散户交易者最常用的衍生品交易形式。2018年,Binary.com在马来西亚纳闽岛开设了第三个办事处,并于2019年在迪拜和巴拉圭开设了办事处。2020年,Binary.com推出了Deriv.com,该平台拥有可定制的图表和工作功能,投资者可使用自己倾向的方式按需交易。Deriv.com在塞浦路斯和卢旺达开设了办事处,还在怡保和马来西亚新增两个办事处以加强马来西亚的业务。

安全性分析

金融工具

交易类型

交易平台

出入金

gmi或deriv的交易成本和费用是否更低?

为了全面了解 gmi 和 deriv 的便宜或昂贵程度,我们首先考虑了标准账户的常见费用。 在 gmi,欧元/美元货币对的平均点差为 -- 点,而在 deriv,点差为 --。

哪个交易商更安全,gmi 还是 如何在 Deriv 中交易乘数 deriv?

为了确定外汇交易商安全性,我们的专家会从多维度考虑多种因素。包括外汇交易商持有哪些监管机构的许可证以及这些许可证的声誉如何。我们还考虑了外汇交易商的历史,因为长期存在的交易商通常比新展业的交易商更可靠和值得信赖。 gmi受英国 FCA,瓦努阿图 VFSC监管。 deriv受马耳他 MFSA,瓦努阿图 VFSC,维尔京群岛 FSC监管。

量化投资(2-2)金融概念-衍生品

这部分内容可能看起来很枯燥,但是如果希望认真对待交易,特别是衍生品交易,这些基本的内容必须掌握,因为衍生品杠杆高、涉及到交割,一个不小心就会出现很多意外,比如保证金管理不当导致爆仓,有或者因为交割管理不当,得到大量的仓位导致不必要的损失,甚至直接爆仓。细节决定成败!

衍生品交易跟普通的现金产品交易有一个本质的区别,就是现金流不同。在交易衍生品合约时,并不产生与合约代表价值相等的现金交换,通常只是像中间商提交部分保证金以维持该仓位。保证金以百分比的形式出现,取值根据中间商和合约类型不同而不同,当时通常为合约代表价值的1% - 20%。这也是衍生品杠杆效应的来源,即通过1%-20%的现金,就可以控制100%的资产。

交易期货,弄清保证金机制非常重要,因为这是爆仓最直接的因素。

保证金机制

咖啡C 期货的日线图

  1. 一份期货合约包括什么?
  • 标底物,也就是合约中最终交割的是什么东西,一般用一个符号代表,比如咖啡C期货就是KC
  • 交割日期,也就是该合约最终交割的日期,通常每个月会有一份专门的合约,每个月有不同的字母代表。FGHJKMNQUVXZ这12个字母,分别代表了1-12月份。比如KCZ9就代表了2019年12月交割的咖啡C期货。至于具体的交割日,根据不用的期货不同而不同,但是作为期货交易者,我们之关心最后能够交易期货的日期,在上图中也就是2019-12-18日。也就是过了这一天,我们就不能在自由交易期货了。(会发生什么呢?看情况,你可能会收到37,500 磅咖啡豆。。。)
  • 合约大小,是指一份合约代表了多少标的物。上面的咖啡期货一份合约代表了37,500 磅咖啡豆。
  • 每点的价值,是指期货价格浮动1.0所代表的价值。以咖啡为例,每点价值是375美金。这个量有时也叫乘数(Multiplier)。
  • 期货合约的价值,是期货价格 × 乘数。以咖啡为例,现在咖啡的价格是106.15,则这份合约代表的价值为106.15 × 375 = 如何在 Deriv 中交易乘数 39806.25美金。
  • 最小浮动,是期货价格浮动的最小单位。以咖啡为例,该数值为0.05
  • 最小浮动价值,是最小浮动×乘数。以咖啡为例,该数值为18.75美金
  • 如何在 Deriv 中交易乘数 如何在 Deriv 中交易乘数
  • 交易时间,就是我们可以进行该合同的交易时段。
  • 融断,有一些合约有融断的上下限,即如果价格突破这些限制,交易将被终止。
  • 保证金,就是持有一份合约需要提供给中间商的现金或者其他抵押物。

掉期(Swap)和CFD

掉期是另一种常见的衍生品合约,这里我们只讨论权益掉期(Equity Swap)。一般在这种合约中,一方承诺通过向另一方支付固定现金流,以交换标地物的收益。一份掉期合同涉及到两个分支:权益分支(Equity Leg)和浮动分支(Floating leg)。权益分支与标地物回报率挂钩,而浮动分支主要与利率挂钩。

我举个例子,A和B签订了一份S&P500指数Swap,名义价值(Notianal)为1000,期限为2年,重置期为1年,A承诺每年支付给B 2%的利息,相应的B支付给A S&P500指数每年的价格回报(不计算分红)。在合同签订当时,AB之间并不会产生任何现金流,直到地一个重置期限,即一年。假设一年后S&P500指数增长了100点,那么B需要支付A 100,相应的A需要支付B利息20(1000×2%),那么最终的现金流为B支付A 80。最终的结果是,A 盈利80, B亏损80。

交易CFD需要注意的是,通常CFD的浮动利率比较昂贵,一般的提供商为央行利息+1.5%~3%每年。会测是需要仔细考虑这部分花费,因为CFD是按照名义价值收费的,如果你使用杠杆,这部分花费非常庞大。比如说,你有一个1000元的账户,采用5倍杠杆,买入5000元CFD,按费率3%计算,你需要每年支付150(但是每天从账户扣除,并且假定价格没有变化),也就是你账户实际价值的15%!